做空三个指数的总仓位加上抄底十二家公司的多头——这些操作分散在不同的账户里，走的是第三层SPV的不同通道，从单笔看每一笔都不起眼，但如果有人把所有异常交易拉出来做时间线分析——建仓时间、平仓节点、做空转抄底的切换时机——就会发现这些操作出自同一个决策源。
一个在一月底做空、在第一次暴跌后部分平仓、在第二次暴跌时同步做空和抄底的决策源。
这个决策源的精度，不像人类。
…………
他不知道的是，在更远的地方，有人已经把这条线画出来了。
不是新加坡的圈子。
是华尔街。
某家量化对冲基金的分析团队——专门追踪市场异常资金流的那种，养着十几个MIT和斯坦福的数学博士，每天的工作就是从几十亿笔交易数据里找规律——他们注意到了。
一笔亚洲来源的资金，通过多个离岸通道，在过去六十天里做了一系列操作。
他们把这些操作的时间线拉出来，画在一张图上。
图上有一条曲线。
曲线的形状让整个团队沉默了。
1月底，标普3337，建仓做空。
2月中旬，标普历史新高，继续持有，不止损。
2月底，全球疫情扩散，标普暴跌百分之十一，仓位转盈。
3月9日，第一次交易暂停，平仓三分之一。
3月12日，第二次交易暂停，加仓做空同时开始抄底科技股。
3月16日，第三次交易暂停，继续执行。
3月18日，第四次交易暂停，继续执行。
每一个节点都踩在了最优位置上。
不是大致对的。
是精确对的。
他们做了一个回测——用这条曲线的操作逻辑去跑过去二十年的市场数据，发现没有任何一个已知的量化模型能复现这条曲线。
不是模型。
不是算法。
不是运气。
那是什么？
团队负责人把这份报告的封面做了出来。
没有名字。
没有结论。
只有一个问题。
"WhO'S Ark?"
这份报告目前只存在于这家对冲基金的内部服务器上，分发范围不超过十个人。
但它存在了。
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